Les activités de recherche en probabilités portent principalement sur l’étude théorique de la stabilité, l’ergodicité ou l’analyse aux grandes échelles de processus stochastiques de natures diverses : files d’attentes, processus ponctuels, séries temporelles, processus markoviens. Le développement de nos connaissances théoriques de ces modèles permet en effet de fournir et de valider des outils d’analyse statistique ou d’évaluation de performances dans des contextes applicatifs allant des réseaux de télécommunications aux données financières haute fréquence. La complexité croissante des systèmes et l’émergence de collecte de données haute fréquence dans certains de ces systèmes nécessitent d’enrichir la gamme des modèles à étudier. Nous sommes par exemple amenés à considérer des processus stochastiques en dimension infinie ou à étudier des modèles de Markov caché compatibles avec des données de comptage, ce qui complique singulièrement l’analyse de l’ergodicité.  Une large part de nos activités est dédiée à l’étude théorique de ces processus motivée par des applications concrètes. Elles sont donc bien souvent menées en partenariat avec des chercheurs d’autres thématiques au sein de l’Institut Mines-Télécom ou à l’extérieur de celui-ci.

Equipes impliquées : MIC2, RMS et STA de Télécom ParisTech, CITI de Télécom SudParis.